Сравнение SARK с FIAT
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -35.40% vs -1.90% for FIAT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SARK и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -44.06% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between SARK and FIAT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between SARK and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SARK
FIAT
Сравнение SARK c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.05 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.07 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.03 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.38 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и FIAT
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -70.50% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -42.26% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -51.21% | -28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -45.36% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 27.35% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и FIAT
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 9.19%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 15.31% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 42.02% | -16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 55.36% | -19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 60.50% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 60.50% | -4.27% |
Сравнение комиссий SARK и FIAT
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и FIAT
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and FIAT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -35.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 3.10% for SARK.
SARK is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор