Сравнение SARK с EUO
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). SARK is actively managed, while EUO is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 3.78%/yr for EUO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SARK charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности SARK и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 8.30%.
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам SARK и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 8.30% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 3.98% |
Correlation
The correlation between SARK and EUO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. EUO — Ранг доходности на риск
SARK
EUO
Сравнение SARK c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.08 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.55 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и EUO
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -38.58% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -8.05% | -18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -24.46% | -49.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -15.51% | -63.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -18.49% | -28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 3.41% | +11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и EUO
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 3.14% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.97% | 9.19% | +17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 12.59% | +23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 15.55% | +40.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.89% | 14.77% | +41.12% |
Сравнение комиссий SARK и EUO
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и EUO
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and EUO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to EUO (3.14%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs EUO's -38.58%.
On 3-year performance, EUO leads with 3.78% vs -26.33% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUO has performed better with a 3.78% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for EUO.
SARK is categorized as Inverse Equities, while EUO is Leveraged Currency. They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.99% for EUO.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор