Сравнение SARK с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
SARK и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и EFZ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
SARK vs. EFZ — Ранг доходности на риск
SARK
EFZ
Сравнение SARK c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.93 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | -1.28 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.56 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.80 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.93 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.33 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SARK и EFZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и EFZ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и EFZ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -88.08% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -30.95% | -28.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -87.16% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -66.89% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 21.50% | +26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и EFZ
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 7.78% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 12.37% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 18.52% | +27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 16.54% | +40.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 17.31% | +39.63% |