PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с EEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SARK и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SARK и EEV


2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
8.23%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -11.20%.


SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
10 лет*

EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий SARK и EEV

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EEV в 0.95%.


Доходность на риск

SARK vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SARKEEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-1.13

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-1.79

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.78

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.71

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-0.99

+0.26

SARK vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.74, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SARKEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-1.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между SARK и EEV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и EEV

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EEV в 4.87%


TTM20252024202320222021202020192018
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SARK и EEV

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и EEV.


Загрузка...

Показатели просадок


SARKEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-99.83%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.44%

-64.05%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.11%

-99.80%

+23.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-92.94%

+47.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.97%

46.09%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и EEV

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.41%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SARKEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

19.43%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

30.25%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

40.33%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.94%

37.24%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.94%

40.74%

+16.20%