Сравнение SARK с DOG
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while DOG is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -31.10%/yr vs -8.97%/yr for DOG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности SARK и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -5.73%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -11.26%
Сравнение доходности по годам SARK и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
DOG ProShares Short Dow30 | -5.73% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -0.88% |
Correlation
The correlation between SARK and DOG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between SARK and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. DOG — Ранг доходности на риск
SARK
DOG
Сравнение SARK c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.96 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.61 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.57 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и DOG
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -92.73% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -15.09% | -25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -29.16% | -45.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -92.73% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -66.40% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 8.94% | +21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и DOG
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 3.30% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 9.50% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 12.23% | +23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 14.80% | +41.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 17.49% | +38.74% |
Сравнение комиссий SARK и DOG
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и DOG
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DOG в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and DOG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.19%) compared to DOG (3.30%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs DOG's -92.73%.
On 3-year performance, DOG leads with -8.97% vs -31.10% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -8.97% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.10% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.95% for DOG.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор