Сравнение SARK с DOG
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while DOG is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs -8.71%/yr for DOG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности SARK и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -6.92%.
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам SARK и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -0.60% |
Correlation
The correlation between SARK and DOG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between SARK and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. DOG — Ранг доходности на риск
SARK
DOG
Сравнение SARK c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.83 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.53 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и DOG
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -92.90% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -15.02% | -11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -30.86% | -43.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -92.82% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -66.53% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 8.14% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и DOG
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 2.38% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.97% | 9.74% | +17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 12.29% | +23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 14.82% | +41.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.89% | 17.46% | +38.43% |
Сравнение комиссий SARK и DOG
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и DOG
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DOG в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and DOG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs DOG's -92.90%.
On 3-year performance, DOG leads with -8.71% vs -26.33% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -8.71% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.95% for DOG.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор