Сравнение SARK с DOG
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while DOG is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -28.35%/yr vs -9.42%/yr for DOG. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SARK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности SARK и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -9.94%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам SARK и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -0.60% |
Correlation
The correlation between SARK and DOG is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between SARK and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. DOG — Ранг доходности на риск
SARK
DOG
Сравнение SARK c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.98 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.95 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и DOG
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки DOG в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -93.05% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -16.13% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -32.32% | -42.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -93.05% | +13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -66.60% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 8.11% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и DOG
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 4.20% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 10.11% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 12.59% | +23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 14.86% | +40.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 17.50% | +38.24% |
Сравнение комиссий SARK и DOG
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и DOG
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DOG в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and DOG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (11.51%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs DOG's -93.05%.
On 3-year performance, DOG leads with -9.42% vs -28.35% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -9.42% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.02% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.95% for DOG.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор