Сравнение SARK с ARKQ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -31.10%/yr vs 39.06%/yr for ARKQ. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SARK и ARKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.70%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 21.88%
- 1 год
- 73.83%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам SARK и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 21.70% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | -11.39% |
Correlation
The correlation between SARK and ARKQ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.87 |
The correlation between SARK and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
SARK
ARKQ
Сравнение SARK c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.61 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.92 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.29 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.66 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и ARKQ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -59.89% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -20.58% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -30.76% | -43.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -2.98% | -76.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -17.23% | -29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 6.79% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и ARKQ
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 9.19%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 10.40% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 24.44% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 32.48% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 32.22% | +24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 29.83% | +26.40% |
Сравнение комиссий SARK и ARKQ
И SARK, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и ARKQ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ARKQ в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and ARKQ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs ARKQ's -59.89%.
On 3-year performance, ARKQ leads with 39.06% vs -31.10% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARKQ has performed better with a 39.06% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK and ARKQ have the same expense ratio: 0.75% per year.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.22% for ARKQ.
SARK is categorized as Inverse Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: AXS and ARK.
ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор