PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SARK и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 42.35%.


SARK

1 день
0.70%
1 месяц
8.35%
6 месяцев
-14.28%
С начала года
-6.71%
1 год
-15.29%
3 года*
-28.35%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-12.46%

ARKG

1 день
1.33%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
41.33%
С начала года
42.35%
1 год
74.12%
3 года*
6.66%
5 лет*
-13.76%
10 лет*
8.64%
Всё время*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$88.82M$108.42M$122.82M
$5.06M$4.59M$6.10M

Сравнение доходности по годам SARK и ARKG


2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-6.71%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
42.35%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-21.59%

Correlation

The correlation between SARK and ARKG is -0.80, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.86

The correlation between SARK and ARKG has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Доходность на риск

SARK vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина

ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SARK c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SARKARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.71

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

6.48

-7.54

SARK vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и ARKG

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ARKG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SARKARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-83.59%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-27.51%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-46.45%

-27.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.41%

-63.10%

-16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.61%

-36.30%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

11.48%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ARKG

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеют волатильность 11.51% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SARKARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

11.09%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

31.31%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.36%

43.08%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.74%

46.18%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

41.46%

+14.28%

Сравнение комиссий SARK и ARKG

И SARK, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ARKG

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.02%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SARK and ARKG have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (11.51%) compared to ARKG (11.09%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs ARKG's -83.59%.

On 3-year performance, ARKG leads with 6.66% vs -28.35% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKG has been the lower-risk option at 11.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKG has performed better with a 6.66% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK and ARKG have the same expense ratio: 0.75% per year.

SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for ARKG.

SARK is categorized as Inverse Equities, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: AXS and ARK.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор