Сравнение SARK с ARKG
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -28.35%/yr vs 6.66%/yr for ARKG. Their -0.86 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SARK и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 42.35%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
ARKG
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 41.33%
- С начала года
- 42.35%
- 1 год
- 74.12%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- -13.76%
- 10 лет*
- 8.64%
- Всё время*
- 6.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.82M | $108.42M | $122.82M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам SARK и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 42.35% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -21.59% |
Correlation
The correlation between SARK and ARKG is -0.80, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.86 |
The correlation between SARK and ARKG has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. ARKG — Ранг доходности на риск
SARK
ARKG
Сравнение SARK c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.71 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.48 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и ARKG
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -83.59% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -27.51% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -46.45% | -27.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -63.10% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -36.30% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 11.48% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и ARKG
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеют волатильность 11.51% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 11.09% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 31.31% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 43.08% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 46.18% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 41.46% | +14.28% |
Сравнение комиссий SARK и ARKG
И SARK, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и ARKG
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and ARKG have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (11.51%) compared to ARKG (11.09%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs ARKG's -83.59%.
On 3-year performance, ARKG leads with 6.66% vs -28.35% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKG has been the lower-risk option at 11.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARKG has performed better with a 6.66% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK and ARKG have the same expense ratio: 0.75% per year.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for ARKG.
SARK is categorized as Inverse Equities, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: AXS and ARK.
ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор