PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAREX с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAREX с VGSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAREX (SA Real Estate Securities Fund) and VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, SAREX returned 5.08%/yr vs 5.20%/yr for VGSNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SAREX charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for VGSNX.

Доходность

Сравнение доходности SAREX и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAREX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 7.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAREX имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции VGSNX немного впереди с 5.20%.

SAREX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.98%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.28%
1 год
10.37%
3 года*
8.97%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.08%

VGSNX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.96%
1 год
9.66%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAREX и VGSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		11.04%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.79%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%

Correlation

The correlation between SAREX and VGSNX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.98

The correlation between SAREX and VGSNX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.98 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Real Estate Securities Fund

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAXIXSAREX с SAUMXSAREX с SAMKXSAREX с SAUFXSAREX с SAISXSAREX с SAWMXSAREX с SAEMX
Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX

Доходность на риск

SAREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAREXVGSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.76

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.12

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

3.79

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAREX vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAREX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VGSNX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAREX и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAREXVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.12

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SAREX и VGSNX

Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и VGSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAREXVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-73.06%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.34%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-17.41%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-34.39%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-42.30%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-3.66%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-13.29%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.65%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SAREX и VGSNX

SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAREXVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.70%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

9.24%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

13.16%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

18.87%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

20.90%

+0.88%

Сравнение комиссий SAREX и VGSNX

SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAREX и VGSNX

Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VGSNX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		2.90%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

SAREX and VGSNX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAREX has higher volatility (3.90%) compared to VGSNX (3.70%). In terms of maximum drawdown, SAREX dropped -68.50% vs VGSNX's -73.06%.

VGSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAREX и VGSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор