PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAREX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAREX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SAREX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAREX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.19%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 4.37% против 5.51% соответственно.

SAREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.19%
6 месяцев
0.46%
1 год
1.59%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.37%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Real Estate Securities Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAISXSAREX с SAMKXSAREX с SAWMXSAREX с SAUFXSAREX с SAUMXSAREX с SAXIXSAREX с SAEMX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с AIO

Сравнение комиссий SAREX и PHRAX

SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
SAREX
SA Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

SAREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAREXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.28

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.49

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.45

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

1.79

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAREX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAREX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAREX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAREXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.39

-0.20

Корреляция

Корреляция между SAREX и PHRAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAREX и PHRAX

Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.12%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок SAREX и PHRAX

Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAREXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-72.56%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.50%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-33.51%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-42.00%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-6.10%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-11.42%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.13%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SAREX и PHRAX

SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAREXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.42%

4.54%

+16.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

9.20%

+13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

16.54%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

19.11%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

20.98%

+0.81%