Сравнение SAREX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.37% против 5.44% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и FSREX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
SAREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
SAREX
FSREX
Сравнение SAREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.03 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.80 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.07 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 9.72 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.03 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.94 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.94 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и FSREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и FSREX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и FSREX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -32.02% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -2.90% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -15.22% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -32.02% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -1.67% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -2.57% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.62% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и FSREX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 1.07% | +20.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 1.66% | +20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 3.02% | +24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 4.80% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 7.89% | +13.90% |