PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAREX с CSEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAREX с CSEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAREX (SA Real Estate Securities Fund) and CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) are both REIT funds. Over the past 10 years, SAREX returned 5.09%/yr vs 6.89%/yr for CSEIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SAREX charges 0.75%/yr vs 1.10%/yr for CSEIX.

Доходность

Сравнение доходности SAREX и CSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAREX показывает доходность 11.13%, а CSEIX немного ниже – 10.68%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям CSEIX по среднегодовой доходности: 5.09% против 6.89% соответственно.

SAREX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.57%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.18%
1 год
10.66%
3 года*
9.00%
5 лет*
2.36%
10 лет*
5.09%

CSEIX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
10.68%
6 месяцев
9.94%
1 год
11.56%
3 года*
10.63%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAREX и CSEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		11.13%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		10.68%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%

Correlation

The correlation between SAREX and CSEIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.97

The correlation between SAREX and CSEIX shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Real Estate Securities Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAXIXSAREX с SAUMXSAREX с SAMKXSAREX с SAUFXSAREX с SAISXSAREX с SAWMXSAREX с SAEMX
Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с SCHDCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с ICF

Доходность на риск

SAREX vs. CSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAREX c CSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAREXCSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.86

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.22

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

4.24

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAREX vs. CSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAREX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CSEIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAREX и CSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAREXCSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SAREX и CSEIX

Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки CSEIX в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и CSEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAREXCSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-72.58%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-7.92%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-17.31%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-33.25%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-42.75%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-3.12%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-10.73%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.66%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SAREX и CSEIX

SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеют волатильность 3.94% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAREXCSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.82%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

9.94%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

13.21%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

18.86%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

20.94%

+0.85%

Сравнение комиссий SAREX и CSEIX

SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSEIX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAREX и CSEIX

Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности CSEIX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.45%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		2.90%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%

Часто задаваемые вопросы

SAREX and CSEIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAREX has higher volatility (3.94%) compared to CSEIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, SAREX dropped -68.50% vs CSEIX's -72.58%.

CSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAREX и CSEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор