Сравнение SAREX с CSEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и CSEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и CSEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у CSEIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям CSEIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 6.15% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и CSEIX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSEIX в 1.10%.
Доходность на риск
SAREX vs. CSEIX — Ранг доходности на риск
SAREX
CSEIX
Сравнение SAREX c CSEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | CSEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.32 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | CSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и CSEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и CSEIX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности CSEIX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и CSEIX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки CSEIX в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и CSEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | CSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -72.58% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.83% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -33.25% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -42.75% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -6.73% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -10.79% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.04% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и CSEIX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | CSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 4.48% | +16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 9.49% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 15.96% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.85% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.93% | +0.86% |