Сравнение SAR с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или GLAD.
Доходность
Сравнение доходности SAR и GLAD
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 34.20%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 15.90% против 13.80% соответственно.
SAR
8.99%
7.09%
15.85%
12.70%
9.74%
15.90%
GLAD
34.20%
8.26%
25.45%
42.44%
15.38%
13.80%
Фундаментальные показатели
| SAR | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $353.71M | $584.37M |
| EPS | $1.52 | $4.34 |
| Цена/прибыль | 16.86 | 6.03 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $63.19M | $109.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.98M | $100.42M |
| EBITDA (12 мес.) | $18.22B | $74.92M |
Основные характеристики
| SAR | GLAD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 1.68 | 9.90 |
| Индекс Язвы | 7.84% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 17.39% |
| Макс. просадка | -90.83% | -74.87% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAR и GLAD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и GLAD
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности GLAD в 7.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 11.41% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% | 1.21% | 16.93% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.47% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и GLAD
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и GLAD
Saratoga Investment Corp. (SAR) и Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеют волатильность 4.78% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности