PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAR с GLAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAR и GLAD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SAR и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.65%
28.06%
SAR
GLAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAR:

0.28

GLAD:

2.59

Коэф-т Сортино

SAR:

0.47

GLAD:

3.12

Коэф-т Омега

SAR:

1.07

GLAD:

1.46

Коэф-т Кальмара

SAR:

0.37

GLAD:

3.90

Коэф-т Мартина

SAR:

0.66

GLAD:

10.72

Индекс Язвы

SAR:

7.76%

GLAD:

4.34%

Дневная вол-ть

SAR:

18.42%

GLAD:

17.95%

Макс. просадка

SAR:

-90.83%

GLAD:

-74.87%

Текущая просадка

SAR:

-6.44%

GLAD:

-0.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAR:

$332.19M

GLAD:

$622.11M

EPS

SAR:

$1.52

GLAD:

$4.34

Цена/прибыль

SAR:

15.84

GLAD:

6.42

PEG коэффициент

SAR:

0.00

GLAD:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

SAR:

$97.72M

GLAD:

$109.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAR:

$41.24M

GLAD:

$100.42M

EBITDA (12 мес.)

SAR:

$18.24B

GLAD:

$74.92M

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 43.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAR имеют среднегодовую доходность 15.40%, а акции GLAD немного отстают с 15.30%.


SAR

С начала года

3.52%

1 месяц

-6.44%

6 месяцев

10.65%

1 год

4.86%

5 лет

8.56%

10 лет

15.40%

GLAD

С начала года

43.34%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

28.06%

1 год

45.51%

5 лет

17.00%

10 лет

15.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAR c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.282.59
Коэффициент Сортино SAR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.473.12
Коэффициент Омега SAR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.46
Коэффициент Кальмара SAR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.373.90
Коэффициент Мартина SAR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.6610.72
SAR
GLAD

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GLAD равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
2.59
SAR
GLAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAR и GLAD

Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности GLAD в 8.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SAR
Saratoga Investment Corp.
12.46%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%16.93%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
8.59%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%8.78%

Просадки

Сравнение просадок SAR и GLAD

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.44%
-0.01%
SAR
GLAD

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и GLAD

Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 4.53%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.53%
5.25%
SAR
GLAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAR и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab