Сравнение SAR с BXMT
SAR (Saratoga Investment Corp.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. SAR operates in Asset Management (Financial Services), while BXMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, SAR returned 12.29%/yr vs 4.56%/yr for BXMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAR и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 12.29% против 4.56% соответственно.
SAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -11.66%
- 6 месяцев
- -10.58%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 12.29%
BXMT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.06%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение доходности по годам SAR и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | -6.76% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.78% | 20.77% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -4.24% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between SAR and BXMT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between SAR and BXMT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAR:
$316.59M
BXMT:
$2.93B
SAR:
$1.42
BXMT:
$0.61
SAR:
13.70
BXMT:
28.63
SAR:
0.64
BXMT:
1.41
SAR:
0.01
BXMT:
1.93
SAR:
0.00
BXMT:
0.86
SAR:
$30.85B
BXMT:
$1.54B
SAR:
$33.08M
BXMT:
$960.53M
SAR:
$24.04M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAR vs. BXMT — Ранг доходности на риск
SAR
BXMT
Сравнение SAR c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAR | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.17 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.38 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAR и BXMT
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.67%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAR | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -97.98% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -14.51% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -23.29% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -43.02% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.89% | -67.86% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -35.72% | +21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -49.02% | +31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 6.29% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и BXMT
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAR | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 6.84% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 17.03% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 22.16% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 27.74% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 32.64% | +5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и BXMT
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.75%, что больше доходности BXMT в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.81% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 19.75% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAR и BXMT
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
SAR and BXMT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAR has higher volatility (17.75%) compared to BXMT (6.84%). In terms of maximum drawdown, SAR dropped -90.67% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAR и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор