Сравнение SAR с BXMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или BXMT.
Доходность
Сравнение доходности SAR и BXMT
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 15.90% против 5.01% соответственно.
SAR
8.99%
7.09%
15.85%
12.70%
9.74%
15.90%
BXMT
-3.28%
0.91%
16.78%
-4.70%
-2.78%
5.01%
Фундаментальные показатели
| SAR | BXMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $353.71M | $3.25B |
| EPS | $1.52 | -$1.40 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 254.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $63.19M | $867.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.98M | $673.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $18.22B | $973.08M |
Основные характеристики
| SAR | BXMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | -0.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 0.04 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.68 | -0.29 |
| Индекс Язвы | 7.84% | 12.98% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 30.75% |
| Макс. просадка | -90.83% | -97.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -74.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAR и BXMT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и BXMT
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности BXMT в 12.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 11.41% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% | 1.21% | 16.93% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 12.41% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и BXMT
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и BXMT
Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 4.78%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности