PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAR с BXMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAR с BXMT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SAR (Saratoga Investment Corp.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. SAR operates in Asset Management (Financial Services), while BXMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, SAR returned 13.89%/yr vs 5.08%/yr for BXMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAR и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 13.89% против 5.08% соответственно.

SAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.61%
1 год
6.18%
3 года*
8.48%
5 лет*
8.45%
10 лет*
13.89%

BXMT

1 день
-0.69%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-2.29%
3 года*
6.31%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAR и BXMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAR
Saratoga Investment Corp.		4.97%10.36%6.07%12.91%-3.82%51.00%-10.92%34.20%-2.78%20.77%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		-7.04%21.13%-7.90%13.46%-24.03%20.27%-17.83%25.16%6.95%15.77%

Correlation

The correlation between SAR and BXMT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2007 г.

0.20

The correlation between SAR and BXMT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAR:

$350.29M

BXMT:

$2.93B

EPS

SAR:

$2.46

BXMT:

$0.61

Коэффициент P/E

SAR:

8.97

BXMT:

28.62

Коэффициент PEG

SAR:

0.42

BXMT:

1.41

Коэффициент P/S

SAR:

0.01

BXMT:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

SAR:

$62.82B

BXMT:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAR:

$47.57M

BXMT:

$960.53M

EBITDA (12 мес.)

SAR:

$1.29B

BXMT:

$957.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Corp.

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Часто сравнивают с SAR:
SAR с GTYSAR с GLADSAR с GICSAR с CGBDSAR с BCSFSAR с BRK-BSAR с VOO
Часто сравнивают с BXMT:
BXMT с STWDBXMT с ABRBXMT с BXSLBXMT с KREFBXMT с ACREBXMT с JEPIBXMT с O

Доходность на риск

SAR vs. BXMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAR
Ранг доходности на риск SAR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BXMT
Ранг доходности на риск BXMT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAR c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARBXMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.10

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
0.01

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.16

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

-0.40

+1.56

SAR vs. BXMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BXMT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAR и BXMT

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.67%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и BXMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARBXMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.67%

-97.98%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.19%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-23.29%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-43.02%

+16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.89%

-67.86%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-37.60%

+34.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-49.04%

+31.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.70%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и BXMT

Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 4.26%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARBXMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.92%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

17.19%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

22.16%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

27.77%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.66%

32.66%

+5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAR и BXMT

Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.35%, что больше доходности BXMT в 10.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		10.84%9.83%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%
SAR
Saratoga Investment Corp.		17.35%14.04%13.80%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAR и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.74B
380.15M
(SAR) Общая выручка
(BXMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAR и BXMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saratoga Investment Corp. и Blackstone Mortgage Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
20.4%
Активы портфеля
SAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BXMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

SAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BXMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

SAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

BXMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

Часто задаваемые вопросы

SAR and BXMT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXMT has higher volatility (7.92%) compared to SAR (4.26%). In terms of maximum drawdown, SAR dropped -90.67% vs BXMT's -97.98%.

SAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAR и BXMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор