PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SAR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAR
Saratoga Investment Corp.		-4.32%10.36%6.07%12.91%-3.82%51.00%-10.92%34.20%-2.78%20.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAR имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

SAR

1 день
-2.24%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-4.36%
1 год
-3.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
7.90%
10 лет*
13.70%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SAR:
SAR с GTYSAR с GLADSAR с CGBDSAR с GICSAR с BCSFSAR с BRK-BSAR с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SAR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAR
Ранг доходности на риск SAR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SARVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.01

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.53

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.55

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

7.31

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SARVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.01

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между SAR и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAR и VOO

Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAR
Saratoga Investment Corp.		15.20%14.04%13.80%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SAR и VOO

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SARVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-33.99%

-56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.98%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-24.52%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.89%

-33.99%

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-5.55%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-3.72%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.55%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и VOO

Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SARVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.34%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

9.47%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

18.11%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

16.82%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.59%

17.99%

+19.60%