Сравнение SAR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SAR и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.80% против 13.15% соответственно.
SAR
7.93%
5.00%
15.51%
12.17%
9.46%
15.80%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| SAR | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.49 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 7.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.16% | 12.20% |
| Макс. просадка | -90.83% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.43% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAR и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и VOO
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 11.52% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% | 1.21% | 16.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и VOO
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и VOO
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.