Сравнение SAR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или VOO.
Основные характеристики
| SAR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.41% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 3.15% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 7.65% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.97% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 19.06% | 11.62% |
| Макс. просадка | -90.83% | -33.99% |
| Current Drawdown | -8.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SAR и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAR и VOO
С начала года, SAR показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.97% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и VOO
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 12.19% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.05% | 14.09% | 1.21% | 16.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и VOO
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и VOO
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.