Сравнение SAR с BRK-B
SAR (Saratoga Investment Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAR in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, SAR returned 13.95%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.95% против 13.19% соответственно.
SAR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 13.95%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам SAR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 3.41% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.78% | 20.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SAR and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between SAR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAR:
$354.41M
BRK-B:
$1.05T
SAR:
$2.46
BRK-B:
$33.62
SAR:
9.07
BRK-B:
14.52
SAR:
0.43
BRK-B:
0.56
SAR:
0.01
BRK-B:
2.81
SAR:
$62.82B
BRK-B:
$375.39B
SAR:
$47.57M
BRK-B:
$94.36B
SAR:
$1.29B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SAR
BRK-B
Сравнение SAR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.01 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.03 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SAR и BRK-B
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -53.86% | -36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -9.42% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -14.95% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -26.58% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.89% | -29.57% | -40.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -9.57% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -11.07% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.47% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и BRK-B
Saratoga Investment Corp. (SAR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.15% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.08% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 10.87% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 14.39% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 17.13% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 19.43% | +18.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и BRK-B
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 14.53% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAR и BRK-B
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SAR and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAR has higher volatility (4.15%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, SAR dropped -90.51% vs BRK-B's -53.86%.
SAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор