PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAR с CGBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAR и CGBD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SAR с CGBD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и TCG BDC, Inc. (CGBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или CGBD.

Доходность

Сравнение доходности SAR и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAR:

0.98

CGBD:

-0.70

Коэф-т Сортино

SAR:

1.32

CGBD:

-0.81

Коэф-т Омега

SAR:

1.21

CGBD:

0.89

Коэф-т Кальмара

SAR:

1.45

CGBD:

-0.66

Коэф-т Мартина

SAR:

5.50

CGBD:

-1.66

Индекс Язвы

SAR:

3.78%

CGBD:

9.89%

Дневная вол-ть

SAR:

21.97%

CGBD:

23.71%

Макс. просадка

SAR:

-90.83%

CGBD:

-71.62%

Текущая просадка

SAR:

-1.04%

CGBD:

-22.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAR:

$383.97M

CGBD:

$1.02B

EPS

SAR:

$2.00

CGBD:

$1.31

Коэффициент P/E

SAR:

12.39

CGBD:

10.73

Коэффициент PEG

SAR:

0.00

CGBD:

3.54

Коэффициент P/S

SAR:

2.58

CGBD:

4.54

Коэффициент P/B

SAR:

0.98

CGBD:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

SAR:

$71.32M

CGBD:

$202.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAR:

$32.22M

CGBD:

$117.52M

EBITDA (12 мес.)

SAR:

$24.95M

CGBD:

$96.97M

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -19.53%.

SAR

С начала года

9.05%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

4.59%

1 год

20.45%

3 года

9.68%

5 лет

21.83%

10 лет

14.01%

CGBD

С начала года

-19.53%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-17.05%

3 года

6.62%

5 лет

19.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Corp.

TCG BDC, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAR и CGBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAR
Ранг риск-скорректированной доходности SAR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг риск-скорректированной доходности CGBD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAR c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа CGBD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAR и CGBD

Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%, что больше доходности CGBD в 6.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAR
Saratoga Investment Corp.		13.96%12.33%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%
CGBD
TCG BDC, Inc.		6.90%5.13%5.88%7.97%7.36%14.33%11.06%13.55%6.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAR и CGBD

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки CGBD в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и CGBD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и CGBD

Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAR и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
17.47M
54.86M
(SAR) Общая выручка
(CGBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию