Сравнение SAR с CGBD
SAR (Saratoga Investment Corp.) and CGBD (TCG BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, SAR returned 4.85%/yr vs 8.12%/yr for CGBD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAR и CGBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -8.23%.
SAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -11.66%
- 6 месяцев
- -10.58%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 12.29%
CGBD
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -11.35%
- С начала года
- -8.23%
- 1 год
- -13.39%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAR и CGBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | -6.76% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.78% | 7.02% |
CGBD TCG BDC, Inc. | -8.23% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 20.23% |
Correlation
The correlation between SAR and CGBD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between SAR and CGBD shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAR:
$316.59M
CGBD:
$743.62M
SAR:
$1.42
CGBD:
$1.15
SAR:
13.70
CGBD:
9.32
SAR:
0.01
CGBD:
2.30
SAR:
$30.85B
CGBD:
$226.59M
SAR:
$33.08M
CGBD:
$123.55M
SAR:
$24.04M
CGBD:
$85.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAR vs. CGBD — Ранг доходности на риск
SAR
CGBD
Сравнение SAR c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAR | CGBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.68 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.21 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAR и CGBD
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и CGBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAR | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -71.09% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -19.72% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -35.06% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -35.06% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -30.43% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -12.71% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 11.07% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и CGBD
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAR | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 7.43% | +10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 18.08% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 22.78% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.78% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 34.62% | +3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и CGBD
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.75%, что больше доходности CGBD в 14.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.49% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 19.75% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и CGBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAR и CGBD
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CGBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CGBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CGBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SAR and CGBD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAR has higher volatility (17.75%) compared to CGBD (7.43%). In terms of maximum drawdown, SAR dropped -90.67% vs CGBD's -71.09%.
SAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAR и CGBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор