Сравнение SAR с CGBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и TCG BDC, Inc. (CGBD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или CGBD.
Доходность
Сравнение доходности SAR и CGBD
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью 22.35%.
SAR
10.64%
8.63%
17.17%
14.41%
10.06%
16.15%
CGBD
22.35%
-2.66%
-0.77%
26.55%
19.77%
N/A
Фундаментальные показатели
| SAR | CGBD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $353.71M | $836.39M |
| EPS | $1.52 | $1.73 |
| Цена/прибыль | 16.86 | 9.50 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $63.19M | $212.67M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.98M | $172.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $18.22B | $174.14M |
Основные характеристики
| SAR | CGBD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 1.84 | 6.17 |
| Индекс Язвы | 7.84% | 4.30% |
| Дневная вол-ть | 18.23% | 17.13% |
| Макс. просадка | -90.83% | -71.09% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAR и CGBD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и CGBD
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности CGBD в 11.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 11.24% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% | 1.21% | 16.93% |
CGBD TCG BDC, Inc. | 11.04% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и CGBD
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и CGBD
Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 4.80%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и CGBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности