PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAR с BCSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAR с BCSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).

Доходность

Сравнение доходности SAR и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAR и BCSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAR
Saratoga Investment Corp.		-4.32%10.36%6.07%12.91%-3.82%51.00%-10.92%34.20%-2.03%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-8.46%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAR:

$344.41M

BCSF:

$797.30M

EPS

SAR:

$1.56

BCSF:

$1.87K

Коэффициент P/E

SAR:

13.70

BCSF:

0.01

Коэффициент PEG

SAR:

0.20

BCSF:

0.01

Коэффициент P/S

SAR:

0.01

BCSF:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SAR:

$31.72B

BCSF:

$217.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAR:

$41.64M

BCSF:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

SAR:

$1.28B

BCSF:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -8.46%.

SAR

1 день
-2.24%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-4.36%
1 год
-3.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
7.90%
10 лет*
13.70%

BCSF

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-15.37%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Corp.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Часто сравнивают с SAR:
SAR с GTYSAR с GLADSAR с CGBDSAR с GICSAR с BRK-BSAR с VOOSAR с ^GSPC
Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с APOBCSF с YCSBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с AAPLBCSF с SPY

Доходность на риск

SAR vs. BCSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAR
Ранг доходности на риск SAR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAR c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SARBCSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

-0.60

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

-0.71

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.83

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

-1.53

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAR vs. BCSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SARBCSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.60

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.20

-0.06

Корреляция

Корреляция между SAR и BCSF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAR и BCSF

Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что меньше доходности BCSF в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAR
Saratoga Investment Corp.		15.20%14.04%13.80%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		15.61%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAR и BCSF

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и BCSF.

Загрузка...

Показатели просадок

SARBCSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-62.42%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-16.96%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-26.38%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-23.97%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-12.13%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

9.81%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и BCSF

Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SARBCSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

6.85%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

17.12%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

25.74%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

20.06%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.59%

31.19%

+6.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAR и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.65B
217.22B
(SAR) Общая выручка
(BCSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAR и BCSF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saratoga Investment Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-0.0%
Активы портфеля
SAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в -83.07M при выручке в 217.22B, что соответствует валовой рентабельности в -0.0%.

SAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в -73.93M при выручке в 217.22B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

SAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.53B при выручке в 217.22B, что соответствует чистой рентабельности 56.0%.