PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAR с BCSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAR и BCSF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SAR и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.65%
10.65%
SAR
BCSF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAR:

0.28

BCSF:

1.73

Коэф-т Сортино

SAR:

0.47

BCSF:

2.32

Коэф-т Омега

SAR:

1.07

BCSF:

1.31

Коэф-т Кальмара

SAR:

0.37

BCSF:

2.71

Коэф-т Мартина

SAR:

0.66

BCSF:

10.96

Индекс Язвы

SAR:

7.76%

BCSF:

2.26%

Дневная вол-ть

SAR:

18.42%

BCSF:

14.37%

Макс. просадка

SAR:

-90.83%

BCSF:

-62.45%

Текущая просадка

SAR:

-6.44%

BCSF:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAR:

$332.19M

BCSF:

$1.10B

EPS

SAR:

$1.52

BCSF:

$1.99

Цена/прибыль

SAR:

15.84

BCSF:

8.58

PEG коэффициент

SAR:

0.00

BCSF:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

SAR:

$97.72M

BCSF:

$297.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAR:

$41.24M

BCSF:

$230.49M

EBITDA (12 мес.)

SAR:

$18.24B

BCSF:

$205.01M

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью 24.73%.


SAR

С начала года

3.52%

1 месяц

-6.44%

6 месяцев

10.65%

1 год

4.86%

5 лет

8.56%

10 лет

15.40%

BCSF

С начала года

24.73%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

10.65%

1 год

25.35%

5 лет

8.08%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAR c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.281.73
Коэффициент Сортино SAR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.472.32
Коэффициент Омега SAR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.31
Коэффициент Кальмара SAR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.372.71
Коэффициент Мартина SAR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.6610.96
SAR
BCSF

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BCSF равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
1.73
SAR
BCSF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAR и BCSF

Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности BCSF в 10.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SAR
Saratoga Investment Corp.
12.46%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%16.93%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
10.23%10.62%11.60%8.94%11.73%8.14%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAR и BCSF

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.44%
0
SAR
BCSF

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и BCSF

Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.53%
3.47%
SAR
BCSF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAR и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab