Сравнение SAR с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или BCSF.
Доходность
Сравнение доходности SAR и BCSF
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью 19.90%.
SAR
8.99%
7.09%
15.85%
12.70%
9.74%
15.90%
BCSF
19.90%
-1.25%
9.55%
22.98%
8.83%
N/A
Фундаментальные показатели
| SAR | BCSF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $353.71M | $1.07B |
| EPS | $1.52 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 16.86 | 8.36 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $63.19M | $297.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.98M | $230.49M |
| EBITDA (12 мес.) | $18.22B | $205.01M |
Основные характеристики
| SAR | BCSF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 1.68 | 10.01 |
| Индекс Язвы | 7.84% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 14.56% |
| Макс. просадка | -90.83% | -62.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAR и BCSF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и BCSF
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности BCSF в 10.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 11.41% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% | 1.21% | 16.93% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.64% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и BCSF
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и BCSF
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности