Сравнение SAPEX с SVARX

С начала года, SAPEX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 4.63% против 6.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAPEX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAPEX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SVARX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPEX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SAPEX и SVARX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности SVARX в 5.93%

Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и SVARX.

Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.