Сравнение SAP с VDE
SAP (SAP SE) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, SAP returned 8.93%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAP имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции VDE немного впереди с 8.98%.
SAP
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -30.27%
- С начала года
- -32.30%
- 1 год
- -46.26%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 8.93%
VDE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам SAP и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -32.30% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.27% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between SAP and VDE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.36 |
The correlation between SAP and VDE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. VDE — Ранг доходности на риск
SAP
VDE
Сравнение SAP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.47 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.72 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и VDE
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -74.20% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -15.04% | -36.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.71% | -21.41% | -30.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -26.58% | -25.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -69.29% | +17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.28% | -8.54% | -38.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -19.91% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.12% | 5.52% | +25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и VDE
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 6.04% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 16.57% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 20.84% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 26.25% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 29.91% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и VDE
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VDE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.81% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.51% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and VDE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (11.72%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор