PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAP с SAP.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAP с SAP.DE

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и SAP SE (SAP.DE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAP или SAP.DE.

Корреляция

Корреляция между SAP и SAP.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SAP и SAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и SAP SE (SAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
29.13%
30.69%
SAP
SAP.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAP:

2.56

SAP.DE:

2.85

Коэф-т Сортино

SAP:

3.52

SAP.DE:

3.95

Коэф-т Омега

SAP:

1.41

SAP.DE:

1.48

Коэф-т Кальмара

SAP:

5.76

SAP.DE:

6.87

Коэф-т Мартина

SAP:

19.39

SAP.DE:

22.40

Индекс Язвы

SAP:

3.21%

SAP.DE:

2.82%

Дневная вол-ть

SAP:

24.36%

SAP.DE:

22.31%

Макс. просадка

SAP:

-87.91%

SAP.DE:

-85.29%

Текущая просадка

SAP:

-3.64%

SAP.DE:

-2.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAP:

$334.20B

SAP.DE:

€319.15B

EPS

SAP:

$2.77

SAP.DE:

€2.64

Цена/прибыль

SAP:

102.16

SAP.DE:

103.64

PEG коэффициент

SAP:

2.00

SAP.DE:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

SAP:

$34.18B

SAP.DE:

€34.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAP:

$24.98B

SAP.DE:

€24.98B

EBITDA (12 мес.)

SAP:

$7.39B

SAP.DE:

€9.63B

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у SAP.DE с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям SAP.DE по среднегодовой доходности: 16.94% против 17.81% соответственно.

SAP

С начала года

14.94%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

29.13%

1 год

57.71%

5 лет

17.79%

10 лет

16.94%

SAP.DE

С начала года

15.79%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

39.86%

1 год

65.69%

5 лет

18.57%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAP и SAP.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SAP.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SAP.DE, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP.DE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP.DE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAP c SAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и SAP SE (SAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.172.36
Коэффициент Сортино SAP, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.083.41
Коэффициент Омега SAP, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.40
Коэффициент Кальмара SAP, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.815.08
Коэффициент Мартина SAP, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.0816.38
SAP
SAP.DE

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAP.DE равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и SAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.17
2.36
SAP
SAP.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и SAP.DE

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SAP.DE в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAP
SAP SE		0.84%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%
SAP.DE
SAP SE		0.80%0.93%1.47%2.54%1.48%1.47%1.25%1.61%1.34%1.39%1.50%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SAP и SAP.DE

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке SAP.DE в -85.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и SAP.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.64%
-2.56%
SAP
SAP.DE

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и SAP.DE

SAP SE (SAP) и SAP SE (SAP.DE) имеют волатильность 5.67% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.67%
5.84%
SAP
SAP.DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP и SAP.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAP значения в USD, SAP.DE значения в EUR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab