Сравнение SAP с LIN
SAP (SAP SE) and LIN (Linde plc) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, SAP returned 7.82%/yr vs 11.43%/yr for LIN. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SAP и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 15.92%.
SAP
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 22.95%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -29.60%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 5.90%
LIN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -9.15%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.59%
Liquidity Comparison
Сравнение доходности по годам SAP и LIN
Correlation
The correlation between SAP and LIN is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SAP and LIN has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SAP:
$229.94B
LIN:
$227.16B
SAP:
€6.67
LIN:
$15.58
SAP:
25.65
LIN:
31.52
SAP:
0.55
LIN:
1.57
SAP:
5.23
LIN:
6.48
SAP:
4.43
LIN:
5.84
SAP:
€38.19B
LIN:
$35.45B
SAP:
€27.79B
LIN:
$11.75B
SAP:
€12.89B
LIN:
$13.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. LIN — Ранг доходности на риск
SAP
LIN
Сравнение SAP c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.31 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.84 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и LIN
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -32.59% | -55.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -19.18% | -30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.26% | -19.18% | -33.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.26% | -22.82% | -29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.64% | -10.17% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.33% | -5.40% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.22% | 7.07% | +23.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и LIN
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 7.58% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 15.38% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.18% | 18.82% | +19.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 20.94% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 24.08% | +4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и LIN
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности LIN в 1.26%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и LIN
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 7.23B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 9.29B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 9.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and LIN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (15.72%) compared to LIN (7.58%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор