PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAP с LIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAP с LIN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и Linde plc (LIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAP или LIN.

Корреляция

Корреляция между SAP и LIN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SAP и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
955.44%
2,521.90%
SAP
LIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAP:

1.74

LIN:

0.11

Коэф-т Сортино

SAP:

2.47

LIN:

0.28

Коэф-т Омега

SAP:

1.31

LIN:

1.04

Коэф-т Кальмара

SAP:

2.60

LIN:

0.14

Коэф-т Мартина

SAP:

10.68

LIN:

0.34

Индекс Язвы

SAP:

4.65%

LIN:

5.86%

Дневная вол-ть

SAP:

28.61%

LIN:

18.94%

Макс. просадка

SAP:

-87.91%

LIN:

-51.76%

Текущая просадка

SAP:

-5.36%

LIN:

-7.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAP:

$324.25B

LIN:

$212.59B

EPS

SAP:

$5.50

LIN:

$13.63

Коэффициент P/E

SAP:

50.54

LIN:

32.90

Коэффициент PEG

SAP:

1.82

LIN:

2.42

Коэффициент P/S

SAP:

9.23

LIN:

6.44

Коэффициент P/B

SAP:

6.26

LIN:

5.57

Общая выручка (12 мес.)

SAP:

$26.14B

LIN:

$24.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAP:

$19.18B

LIN:

$10.06B

EBITDA (12 мес.)

SAP:

$7.21B

LIN:

$9.44B

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у LIN с доходностью 7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAP имеют среднегодовую доходность 15.81%, а акции LIN немного впереди с 16.09%.

SAP

С начала года

12.89%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

16.94%

1 год

51.17%

5 лет

21.14%

10 лет

15.81%

LIN

С начала года

7.46%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-4.75%

1 год

2.45%

5 лет

20.93%

10 лет

16.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAP и LIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAP c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAP: 1.74
LIN: 0.11
Коэффициент Сортино SAP, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAP: 2.47
LIN: 0.28
Коэффициент Омега SAP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAP: 1.31
LIN: 1.04
Коэффициент Кальмара SAP, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAP: 2.60
LIN: 0.14
Коэффициент Мартина SAP, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAP: 10.68
LIN: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа LIN равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
0.11
SAP
LIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и LIN

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LIN в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAP
SAP SE		0.86%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%
LIN
Linde plc		1.26%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SAP и LIN

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и LIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.36%
-7.23%
SAP
LIN

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и LIN

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
12.59%
SAP
LIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию