Сравнение SAP с LIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SAP с LIN

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и Linde plc (LIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAP или LIN.

Корреляция

Корреляция между SAP и LIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SAP и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAP

LIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAP:

1.05

LIN:

-0.35

Коэф-т Сортино

SAP:

1.56

LIN:

-0.35

Коэф-т Омега

SAP:

1.20

LIN:

0.95

Коэф-т Кальмара

SAP:

1.58

LIN:

-0.38

Коэф-т Мартина

SAP:

6.99

LIN:

-0.90

Индекс Язвы

SAP:

4.01%

LIN:

6.32%

Дневная вол-ть

SAP:

26.70%

LIN:

16.22%

Макс. просадка

SAP:

-87.91%

LIN:

-51.76%

Текущая просадка

SAP:

-17.76%

LIN:

-11.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAP:

$297.85B

LIN:

$207.12B

EPS

SAP:

$2.88

LIN:

$13.62

Цена/прибыль

SAP:

86.28

LIN:

32.16

PEG коэффициент

SAP:

1.68

LIN:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

SAP:

$26.14B

LIN:

$24.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAP:

$19.18B

LIN:

$10.06B

EBITDA (12 мес.)

SAP:

$7.21B

LIN:

$9.44B

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям LIN по среднегодовой доходности: 14.57% против 15.45% соответственно.

SAP

С начала года

-1.90%

1 месяц

-12.74%

6 месяцев

10.73%

1 год

27.50%

5 лет

18.15%

10 лет

14.57%

LIN

С начала года

2.06%

1 месяц

-8.85%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-7.21%

5 лет

19.68%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAP и LIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAP c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SAP: 1.05

LIN: -0.35

Коэффициент Сортино

SAP: 1.56

LIN: -0.35

Коэффициент Омега

SAP: 1.20

LIN: 0.95

Коэффициент Кальмара

SAP: 1.58

LIN: -0.38

Коэффициент Мартина

SAP: 6.99

LIN: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа LIN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAP

LIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и LIN

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности LIN в 1.33%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SAP SAP SE	0.99%	0.97%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.52%	1.50%	3.39%
LIN Linde plc	1.33%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	2.11%	2.04%	2.56%	2.79%	2.01%

Просадки

Сравнение просадок SAP и LIN

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и LIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAP

LIN

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и LIN

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAP

LIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAP с LIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAP и LIN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAP и LIN

SAP

LIN

Сравнение SAP c LIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и LIN

Просадки

Сравнение просадок SAP и LIN

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и LIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP и LIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество