Сравнение SAP с ADP
SAP (SAP SE) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, SAP returned 9.16%/yr vs 12.21%/yr for ADP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -35.76%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.21% соответственно.
SAP
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -35.76%
- 6 месяцев
- -36.30%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 9.16%
ADP
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам SAP и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -35.76% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -12.92% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between SAP and ADP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
SAP:
$179.15B
ADP:
$88.71B
SAP:
€6.13
ADP:
$10.72
SAP:
21.90
ADP:
20.57
SAP:
0.47
ADP:
1.55
SAP:
4.22
ADP:
4.14
SAP:
3.49
ADP:
13.97
SAP:
€37.34B
ADP:
$21.60B
SAP:
€27.51B
ADP:
$10.26B
SAP:
€12.97B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. ADP — Ранг доходности на риск
SAP
ADP
Сравнение SAP c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.81 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.71 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.29 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и ADP
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -59.51% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.24% | -38.16% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.24% | -40.78% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -40.78% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -40.78% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.97% | -30.31% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.26% | -12.60% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | 20.84% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и ADP
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 8.81% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 20.60% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.69% | 24.56% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 22.10% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 24.50% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и ADP
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности ADP в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.01% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SAP SAP SE | 1.91% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и ADP
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and ADP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.56%) compared to ADP (8.81%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs ADP's -59.51%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор