Сравнение SAP с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Доходность
Сравнение доходности SAP и ADP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAP и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -29.46% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -21.10% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Фундаментальные показатели
SAP:
$200.83B
ADP:
$81.46B
SAP:
$6.22
ADP:
$10.42
SAP:
27.55
ADP:
19.31
SAP:
0.59
ADP:
1.46
SAP:
5.70
ADP:
3.86
SAP:
4.49
ADP:
12.74
SAP:
$35.35B
ADP:
$21.21B
SAP:
$25.97B
ADP:
$10.26B
SAP:
$12.65B
ADP:
$6.46B
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -21.10%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.73% соответственно.
SAP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- -29.46%
- 6 месяцев
- -36.53%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 9.49%
ADP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -29.96%
- 1 год
- -32.69%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. ADP — Ранг доходности на риск
SAP
ADP
Сравнение SAP c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAP | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | -1.46 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | -2.04 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.88 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.83 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAP | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -1.46 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SAP и ADP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и ADP
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ADP в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.48% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.22% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок SAP и ADP
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и ADP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAP | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -59.51% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.42% | -36.87% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -36.87% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -39.45% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.06% | -36.86% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -12.50% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 17.74% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и ADP
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAP | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.20% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 16.74% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 22.53% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 21.39% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 24.11% | +3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и ADP
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.08B при выручке в 8.23B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 5.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 8.23B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 5.36B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 8.23B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 5.36B, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.