PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAP с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAP с ADP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAP или ADP.

Корреляция

Корреляция между SAP и ADP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SAP и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
630.84%
1,835.80%
SAP
ADP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAP:

1.74

ADP:

1.08

Коэф-т Сортино

SAP:

2.47

ADP:

1.55

Коэф-т Омега

SAP:

1.31

ADP:

1.21

Коэф-т Кальмара

SAP:

2.60

ADP:

1.64

Коэф-т Мартина

SAP:

10.68

ADP:

5.81

Индекс Язвы

SAP:

4.65%

ADP:

3.57%

Дневная вол-ть

SAP:

28.61%

ADP:

19.22%

Макс. просадка

SAP:

-87.91%

ADP:

-59.47%

Текущая просадка

SAP:

-5.36%

ADP:

-7.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAP:

$324.25B

ADP:

$118.71B

EPS

SAP:

$5.50

ADP:

$9.60

Коэффициент P/E

SAP:

50.54

ADP:

30.39

Коэффициент PEG

SAP:

1.82

ADP:

3.14

Коэффициент P/S

SAP:

9.23

ADP:

5.96

Коэффициент P/B

SAP:

6.26

ADP:

23.60

Общая выручка (12 мес.)

SAP:

$26.14B

ADP:

$14.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAP:

$19.18B

ADP:

$6.87B

EBITDA (12 мес.)

SAP:

$7.21B

ADP:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAP имеют среднегодовую доходность 15.73%, а акции ADP немного отстают с 15.60%.

SAP

С начала года

12.89%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

16.94%

1 год

51.17%

5 лет

21.12%

10 лет

15.73%

ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

2.39%

1 год

22.61%

5 лет

17.97%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAP и ADP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAP c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAP: 1.74
ADP: 1.08
Коэффициент Сортино SAP, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAP: 2.47
ADP: 1.55
Коэффициент Омега SAP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAP: 1.31
ADP: 1.21
Коэффициент Кальмара SAP, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAP: 2.60
ADP: 1.64
Коэффициент Мартина SAP, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAP: 10.68
ADP: 5.81

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ADP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
1.08
SAP
ADP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и ADP

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ADP в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAP
SAP SE		0.86%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SAP и ADP

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.36%
-7.95%
SAP
ADP

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и ADP

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
11.26%
SAP
ADP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию