PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SAP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE		-29.46%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.49% против 14.14% соответственно.

SAP

1 день
0.09%
1 месяц
-12.58%
С начала года
-29.46%
6 месяцев
-36.53%
1 год
-36.06%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.49%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SAP:
SAP с SAP.DESAP с MSFTSAP с ADPSAP с QQQSAP с LINSAP с MINTSAP с NTES
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SAP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

1.01

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.51

1.53

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.55

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

7.31

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.01

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между SAP и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и VOO

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAP
SAP SE		1.48%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SAP и VOO

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SAPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-33.99%

-53.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.42%

-11.98%

-35.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-24.52%

-22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-33.99%

-17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.06%

-5.55%

-39.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.13%

-3.72%

-24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.58%

2.55%

+18.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и VOO

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.34%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.54%

9.47%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

18.11%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

16.82%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

17.99%

+9.81%