PortfoliosLab logo
Сравнение SAP с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAP и MINT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SAP и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
624.95%
33.41%
SAP
MINT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAP:

1.91

MINT:

10.52

Коэф-т Сортино

SAP:

2.69

MINT:

20.53

Коэф-т Омега

SAP:

1.34

MINT:

6.16

Коэф-т Кальмара

SAP:

2.90

MINT:

32.49

Коэф-т Мартина

SAP:

11.95

MINT:

233.71

Индекс Язвы

SAP:

4.64%

MINT:

0.02%

Дневная вол-ть

SAP:

28.57%

MINT:

0.49%

Макс. просадка

SAP:

-87.91%

MINT:

-4.62%

Текущая просадка

SAP:

-6.86%

MINT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции SAP превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 15.51% против 2.29% соответственно.


SAP

С начала года

11.10%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

14.79%

1 год

47.28%

5 лет

20.81%

10 лет

15.51%

MINT

С начала года

1.26%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.14%

5 лет

2.89%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAP и MINT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAP
Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAP c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAP: 1.91
MINT: 10.52
Коэффициент Сортино SAP, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAP: 2.69
MINT: 20.53
Коэффициент Омега SAP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAP: 1.34
MINT: 6.16
Коэффициент Кальмара SAP, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAP: 2.90
MINT: 32.49
Коэффициент Мартина SAP, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAP: 11.95
MINT: 233.71

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
10.52
SAP
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и MINT

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MINT в 5.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAP
SAP SE
0.87%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.13%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SAP и MINT

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.86%
0
SAP
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и MINT

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.19%
0.25%
SAP
MINT