Сравнение SAP с UCO
SAP (SAP SE) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, SAP returned 10.30%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции SAP превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 10.30% против -11.98% соответственно.
SAP
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- -21.62%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -38.45%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.30%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам SAP и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -21.62% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between SAP and UCO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between SAP and UCO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. UCO — Ранг доходности на риск
SAP
UCO
Сравнение SAP c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAP | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.34 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.32 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAP | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 2.03 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.34 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SAP и UCO
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -99.95% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -34.77% | -12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -50.38% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -67.24% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -98.75% | +47.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.96% | -99.26% | +60.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -85.49% | +57.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 18.34% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и UCO
Текущая волатильность для SAP SE (SAP) составляет 13.56%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что SAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 20.99% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.04% | 46.57% | -16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 57.26% | -23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 59.81% | -31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 71.35% | -43.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и UCO
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.57% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and UCO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to SAP (13.56%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор