Сравнение SAP с PDBC
SAP (SAP SE) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, SAP returned 8.93%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции SAP превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 8.93% против 8.21% соответственно.
SAP
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -30.27%
- С начала года
- -32.30%
- 1 год
- -46.26%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 8.93%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам SAP и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -32.30% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between SAP and PDBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between SAP and PDBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. PDBC — Ранг доходности на риск
SAP
PDBC
Сравнение SAP c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.96 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.73 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и PDBC
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -49.52% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -16.55% | -34.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.71% | -16.55% | -35.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -27.63% | -24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -40.73% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.28% | -10.31% | -36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -23.09% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.12% | 4.80% | +26.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и PDBC
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 6.25% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 16.80% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 18.91% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 19.24% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 17.76% | +10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и PDBC
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.81% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and PDBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (11.72%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор