Сравнение SAP с PDBC
SAP (SAP SE) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, SAP returned 9.93%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции SAP превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.79% соответственно.
SAP
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -24.61%
- 1 год
- -40.01%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.93%
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам SAP и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -24.33% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between SAP and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between SAP and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. PDBC — Ранг доходности на риск
SAP
PDBC
Сравнение SAP c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAP | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.35 | -7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 13.39 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.46 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SAP и PDBC
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -49.52% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -7.19% | -40.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -13.95% | -33.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -27.63% | -20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -40.73% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -4.55% | -36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -23.21% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.40% | 3.41% | +23.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и PDBC
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 6.20% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 15.78% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 18.61% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 19.12% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 17.78% | +10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и PDBC
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PDBC в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.62% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (13.32%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор