PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAP с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAP и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции SAP превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.79% соответственно.


SAP

1 день
-5.32%
1 месяц
7.23%
С начала года
-24.33%
6 месяцев
-24.61%
1 год
-40.01%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.93%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE
-24.33%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between SAP and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.14

The correlation between SAP and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SAP SE

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

SAP vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAP
Ранг доходности на риск SAP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 66
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAPPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.43

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

6.35

-7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

13.39

-14.85

SAP vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAPPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.46

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.23

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SAP и PDBC

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAPPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-49.52%

-38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-7.19%

-40.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.71%

-13.95%

-33.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-27.63%

-20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-40.73%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.07%

-4.55%

-36.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-23.21%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

3.41%

+23.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и PDBC

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAPPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

6.20%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

15.78%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

18.61%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

19.12%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

17.78%

+10.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и PDBC

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PDBC в 2.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
SAP
SAP SE
1.62%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Часто задаваемые вопросы


SAP and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (13.32%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор