Сравнение SAP с IXC
SAP (SAP SE) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, SAP returned 8.93%/yr vs 9.23%/yr for IXC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAP имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции IXC немного впереди с 9.23%.
SAP
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -30.27%
- С начала года
- -32.30%
- 1 год
- -46.26%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 8.93%
IXC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 27.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам SAP и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -32.30% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
IXC iShares Global Energy ETF | 27.41% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between SAP and IXC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between SAP and IXC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. IXC — Ранг доходности на риск
SAP
IXC
Сравнение SAP c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.40 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.55 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и IXC
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -67.88% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -15.36% | -35.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.71% | -19.06% | -32.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -24.93% | -26.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -64.16% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.28% | -8.30% | -38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -17.45% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.12% | 4.88% | +26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и IXC
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 6.19% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 15.89% | +16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 19.32% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 23.44% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 26.81% | +1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и IXC
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IXC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.98% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
SAP SAP SE | 1.81% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and IXC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (11.72%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор