PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAP с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAP и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAP имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции IXC немного впереди с 9.23%.


SAP

1 день
3.68%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
-30.27%
С начала года
-32.30%
1 год
-46.26%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.43%
10 лет*
8.93%

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и IXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE
-32.30%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
IXC
iShares Global Energy ETF
27.41%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between SAP and IXC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г.

0.39

The correlation between SAP and IXC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SAP SE

iShares Global Energy ETF

Доходность на риск

SAP vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAP
Ранг доходности на риск SAP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 66
Ранг коэф-та Мартина

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SAPIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.32

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.40

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

7.55

-9.04

SAP vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAP и IXC

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и IXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAPIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-67.88%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.19%

-15.36%

-35.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.71%

-19.06%

-32.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.71%

-24.93%

-26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-64.16%

+12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.28%

-8.30%

-38.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-17.45%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.12%

4.88%

+26.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и IXC

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAPIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

6.19%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.25%

15.89%

+16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.58%

19.32%

+16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

23.44%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

26.81%

+1.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и IXC

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IXC в 2.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
SAP
SAP SE
1.81%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Часто задаваемые вопросы


SAP and IXC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (11.72%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор