PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAP с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAP и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAP имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции IXC немного впереди с 10.29%.


SAP

1 день
-5.32%
1 месяц
7.23%
С начала года
-24.33%
6 месяцев
-24.61%
1 год
-40.01%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.93%

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и IXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE
-24.33%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
IXC
iShares Global Energy ETF
32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between SAP and IXC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г.

0.40

The correlation between SAP and IXC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SAP SE

iShares Global Energy ETF

Доходность на риск

SAP vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAP
Ранг доходности на риск SAP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 66
Ранг коэф-та Мартина

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAPIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.42

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

5.00

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

15.10

-16.56

SAP vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAPIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.58

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.32

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SAP и IXC

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и IXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAPIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-67.88%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-9.66%

-38.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.71%

-19.06%

-28.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-24.93%

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-64.16%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.07%

-4.84%

-36.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-17.48%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

3.20%

+24.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и IXC

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAPIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

7.50%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

15.42%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

18.75%

+14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

23.50%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

26.85%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и IXC

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IXC в 2.79%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
SAP
SAP SE
1.62%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Часто задаваемые вопросы


SAP and IXC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (13.32%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор