Сравнение SAP с IXC
SAP (SAP SE) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, SAP returned 9.93%/yr vs 10.29%/yr for IXC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAP имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции IXC немного впереди с 10.29%.
SAP
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -24.61%
- 1 год
- -40.01%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.93%
IXC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам SAP и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -24.33% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
IXC iShares Global Energy ETF | 32.22% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between SAP and IXC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between SAP and IXC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. IXC — Ранг доходности на риск
SAP
IXC
Сравнение SAP c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAP | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.42 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.00 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 15.10 | -16.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAP | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.58 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.84 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SAP и IXC
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -67.88% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -9.66% | -38.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -19.06% | -28.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -24.93% | -22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -64.16% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -4.84% | -36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -17.48% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.40% | 3.20% | +24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и IXC
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 7.50% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 15.42% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 18.75% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 23.50% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 26.85% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и IXC
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IXC в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
SAP SAP SE | 1.62% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and IXC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (13.32%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор