PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAP с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAP с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAP (SAP SE) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, SAP returned 8.93%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAP имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции DBC немного отстают с 8.52%.

SAP

1 день
3.68%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
-30.27%
С начала года
-32.30%
1 год
-46.26%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.43%
10 лет*
8.93%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE		-32.30%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between SAP and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.24

The correlation between SAP and DBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с ADPSAP с VOOSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

SAP vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.70

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.31

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.29

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.94

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

6.62

-8.11

SAP vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAP и DBC

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-76.36%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.19%

-16.54%

-34.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.71%

-16.54%

-35.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.71%

-27.34%

-24.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-41.71%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.28%

-26.37%

-20.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-46.12%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.12%

4.82%

+26.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и DBC

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

6.03%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.25%

16.71%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.58%

18.85%

+16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

19.29%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

17.80%

+10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и DBC

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
SAP
SAP SE		1.81%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Часто задаваемые вопросы

SAP and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (11.72%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор