Сравнение SAP с DBC
SAP (SAP SE) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, SAP returned 9.93%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции SAP превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.10% соответственно.
SAP
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -24.61%
- 1 год
- -40.01%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.93%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам SAP и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -24.33% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between SAP and DBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between SAP and DBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. DBC — Ранг доходности на риск
SAP
DBC
Сравнение SAP c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAP | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.54 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 13.91 | -15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.47 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SAP и DBC
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -76.36% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -7.05% | -40.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -13.82% | -33.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -27.34% | -20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -41.71% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -21.64% | -19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -46.22% | +17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.40% | 3.31% | +24.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и DBC
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 6.45% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 15.75% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 18.68% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 19.18% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 17.81% | +10.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и DBC
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.62% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and DBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (13.32%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор