PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с VOLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с VOLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и VOLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и VOLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%2.88%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-8.13%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у VOLSX с доходностью -8.13%.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

VOLSX

1 день
3.22%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-5.09%
1 год
0.15%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

ABR 75/25 Volatility Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с CRIHX
Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с GTAPXVOLSX с MNWIXVOLSX с QLEIXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLENXVOLSX с BDMIX

Сравнение комиссий SAOAX и VOLSX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии VOLSX в 1.75%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. VOLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXVOLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.02

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.15

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.06

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

0.15

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. VOLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа VOLSX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и VOLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXVOLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.09

Корреляция

Корреляция между SAOAX и VOLSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и VOLSX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VOLSX в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.38%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и VOLSX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки VOLSX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и VOLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXVOLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-35.10%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-16.88%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-35.10%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.55%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-11.32%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

6.36%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и VOLSX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXVOLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

7.20%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

11.27%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

18.51%

+42.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

18.40%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

19.07%

+2.06%