Сравнение SAOAX с VMNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и VMNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у VMNFX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям VMNFX по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.95% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и VMNFX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Доходность на риск
SAOAX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
SAOAX
VMNFX
Сравнение SAOAX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.04 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 3.03 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.25 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 9.21 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.04 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.73 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.63 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и VMNFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и VMNFX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VMNFX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и VMNFX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и VMNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -26.42% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -4.93% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -6.75% | -29.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -25.09% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -8.81% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 1.74% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и VMNFX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.56% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 5.83% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 7.64% | +53.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 7.18% | +21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 6.34% | +14.79% |