Сравнение SAOAX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям GIOIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.39% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и GIOIX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
SAOAX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
SAOAX
GIOIX
Сравнение SAOAX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.10 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 3.46 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.56 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 10.90 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.10 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.98 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 1.54 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.71 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и GIOIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и GIOIX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GIOIX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и GIOIX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -13.38% | -38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -2.12% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -13.38% | -22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -13.38% | -22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.68% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -1.43% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 0.50% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и GIOIX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.97% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 1.61% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 2.44% | +58.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 3.13% | +25.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 2.87% | +18.26% |