PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с CDAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%6.54%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью -2.66%.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIXSAOAX с PHSWXSAOAX с GTAPXSAOAX с VMNIXSAOAX с CRIHX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX

Сравнение комиссий SAOAX и CDAZX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXCDAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.93

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.80

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.43

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

10.37

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CDAZX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.93

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между SAOAX и CDAZX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и CDAZX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CDAZX в 23.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и CDAZX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и CDAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-30.94%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.32%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-10.91%

-24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.96%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-6.22%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.72%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и CDAZX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.46%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.10%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

9.33%

+51.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

9.09%

+19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

10.00%

+11.13%