PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOAX с CDAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, SAOAX returned 6.31%/yr vs 10.83%/yr for CDAZX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SAOAX charges 1.76%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью 7.99%.

SAOAX

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
18.26%
6 месяцев
19.57%
1 год
19.22%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.31%
10 лет*
3.91%

CDAZX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOAX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.26%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%6.54%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		7.99%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%

Correlation

The correlation between SAOAX and CDAZX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.46

The correlation between SAOAX and CDAZX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с SHGTX

Доходность на риск

SAOAX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXCDAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.66

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.79

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.43

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

12.84

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDAZX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.66

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.18

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.72

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и CDAZX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и CDAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOAXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-30.94%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-7.32%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.90%

-8.54%

-27.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-10.91%

-24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-6.14%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.95%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и CDAZX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.75%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOAXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.08%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.35%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

9.44%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

9.20%

+19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

10.04%

+11.11%

Сравнение комиссий SAOAX и CDAZX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и CDAZX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CDAZX в 21.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.55%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.60%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SAOAX and CDAZX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDAZX has higher volatility (4.08%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SAOAX dropped -52.28% vs CDAZX's -30.94%.

CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOAX и CDAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор