Сравнение SAOAX с BIVRX
SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, SAOAX returned 6.31%/yr vs 5.72%/yr for BIVRX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SAOAX charges 1.76%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и BIVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -15.45%.
SAOAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 3.91%
BIVRX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAOAX и BIVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 18.26% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.79% |
BIVRX Invenomic Fund | -15.45% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
Correlation
The correlation between SAOAX and BIVRX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between SAOAX and BIVRX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAOAX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск
SAOAX
BIVRX
Сравнение SAOAX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | BIVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | -0.47 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | -1.23 | +11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.40 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и BIVRX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и BIVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAOAX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -21.14% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -20.70% | +16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.90% | -21.14% | -14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -21.14% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.14% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.06% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 7.93% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и BIVRX
Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.75%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAOAX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 12.21% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 20.24% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 24.31% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 17.55% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.57% | +3.58% |
Сравнение комиссий SAOAX и BIVRX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и BIVRX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BIVRX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 2.28% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.60% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SAOAX and BIVRX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SAOAX dropped -52.28% vs BIVRX's -21.14%.
SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAOAX и BIVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор