PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с BIVRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Invenomic Fund (BIVRX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.79%
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью 3.63%.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с GTAPXSAOAX с BTPIXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY

Сравнение комиссий SAOAX и BIVRX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

BIVRX
Invenomic Fund
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXBIVRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.22

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.50

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.30

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

0.69

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BIVRX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.78

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.89

-0.59

Корреляция

Корреляция между SAOAX и BIVRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и BIVRX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BIVRX в 1.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и BIVRX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки BIVRX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и BIVRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-18.29%

-33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-13.79%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-17.66%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.34%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-5.91%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

6.04%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и BIVRX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

7.79%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

16.78%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

20.81%

+40.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

16.96%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

17.11%

+4.02%