PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAMT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SAMT is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 25.44%/yr vs 21.00%/yr for VTI. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAMT показывает доходность 13.54%, а VTI немного выше – 13.92%.

SAMT

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.66%
6 месяцев
11.01%
С начала года
13.54%
1 год
23.84%
3 года*
25.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.39%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SAMT

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
$4.65M$5.25M$7.52M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам SAMT и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		13.54%33.10%28.15%1.27%-6.30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-12.61%

Correlation

The correlation between SAMT and VTI is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.79

The correlation between SAMT and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMT и VTI

Секторы
SAMT
VTI

Промышленность

21.8%
10.2%

Технологии

20.4%
36.1%

Потребительский защитный сектор

15.4%
4.3%

Здравоохранение

10.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.1%

Финансовые услуги

4.8%
11.8%

Сырьевые материалы

4.2%
1.9%

Коммунальные услуги

4.2%
2.2%

Недвижимость

2.4%
2.3%

Энергетика

2.0%
3.2%

Промышленность

SAMT
21.8%
VTI
10.2%

Технологии

SAMT
20.4%
VTI
36.1%

Потребительский защитный сектор

SAMT
15.4%
VTI
4.3%

Здравоохранение

SAMT
10.4%
VTI
9.7%

Потребительский циклический сектор

SAMT
8.4%
VTI
9.4%

Коммуникационные услуги

SAMT
6.0%
VTI
9.1%

Финансовые услуги

SAMT
4.8%
VTI
11.8%

Сырьевые материалы

SAMT
4.2%
VTI
1.9%

Коммунальные услуги

SAMT
4.2%
VTI
2.2%

Недвижимость

SAMT
2.4%
VTI
2.3%

Энергетика

SAMT
2.0%
VTI
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с SCHGSAMT с BDGS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SAMT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SAMT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.86

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.57

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.73

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

11.76

-5.62

SAMT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMT и VTI

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-55.45%

+34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.92%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-19.30%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-0.31%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.98%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.07%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и VTI

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.09%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

10.44%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

13.10%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.54%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.32%

-1.23%

Сравнение комиссий SAMT и VTI

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и VTI

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.62%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and VTI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to SAMT (2.94%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, SAMT leads with 25.44% vs 21.00% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 25.44% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.62% for SAMT.

They also come from different issuers: Strategas and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор