PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SAMT is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 28.84%/yr vs 22.07%/yr for VTI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-6.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-11.37%

Correlation

The correlation between SAMT and VTI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.79

The correlation between SAMT and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMT и VTI

Секторы
SAMT
VTI

Технологии

27.8%
33.5%

Промышленность

22.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

12.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.3%

Коммунальные услуги

6.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.0%

Финансовые услуги

5.6%
12.0%

Здравоохранение

4.3%
9.2%

Энергетика

2.9%
3.7%

Недвижимость

2.9%
2.4%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Технологии

SAMT
27.8%
VTI
33.5%

Промышленность

SAMT
22.0%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.0%
VTI
4.7%

Коммуникационные услуги

SAMT
7.8%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

SAMT
6.6%
VTI
2.3%

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.6%
VTI
10.0%

Финансовые услуги

SAMT
5.6%
VTI
12.0%

Здравоохранение

SAMT
4.3%
VTI
9.2%

Энергетика

SAMT
2.9%
VTI
3.7%

Недвижимость

SAMT
2.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с QQQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SAMT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.33

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.18

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

3.17

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

14.62

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.51

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SAMT и VTI

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-55.45%

+34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.92%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-19.30%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.72%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.03%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.93%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и VTI

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

2.96%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.13%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

12.17%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.40%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.30%

-1.36%

Сравнение комиссий SAMT и VTI

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и VTI

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and VTI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 22.07% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: Strategas and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.03% for VTI.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор