PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

SAMT и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и SPXM

2026 (YTD)2025
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%13.52%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий SAMT и SPXM

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

SAMT vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.83

-1.07

Корреляция

Корреляция между SAMT и SPXM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и SPXM

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и SPXM

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-5.08%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-0.75%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-0.80%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

9.38%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

9.38%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

9.38%

+7.40%