PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с SPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с SPD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).

SAMT и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и SPD

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-7.11%18.86%17.49%20.94%-20.00%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -7.11%.

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPD

1 день
1.62%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.47%
1 год
18.82%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD

Сравнение комиссий SAMT и SPD

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Доходность на риск

SAMT vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.80

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.66

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.61

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

5.34

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SPD равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.80

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.23

Корреляция

Корреляция между SAMT и SPD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и SPD

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPD в 1.10%

TTM202520242023202220212020
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.10%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и SPD

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SPD.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-27.38%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.90%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-10.47%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-7.87%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.59%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и SPD

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.25%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.45%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

23.76%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.09%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.08%

+0.70%