Сравнение SAMT с SAGP
SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas, while SAGP is a Global Equities fund actively managed by Strategas. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 25.44%/yr vs 16.59%/yr for SAGP. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for SAGP.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и SAGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у SAGP с доходностью 9.15%.
SAMT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
SAGP
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.12K | $96.67K | $121.11K | |
| $4.65M | $5.25M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам SAMT и SAGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 13.54% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.30% |
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 9.15% | 23.02% | 12.03% | 11.26% | -3.70% |
Correlation
The correlation between SAMT and SAGP is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between SAMT and SAGP shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SAMT и SAGP
Секторы
SAMT
SAGP
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Энергетика
Промышленность
SAMT
SAGP
Технологии
SAMT
SAGP
Потребительский защитный сектор
SAMT
SAGP
Здравоохранение
SAMT
SAGP
Потребительский циклический сектор
SAMT
SAGP
Коммуникационные услуги
SAMT
SAGP
Финансовые услуги
SAMT
SAGP
Сырьевые материалы
SAMT
SAGP
Коммунальные услуги
SAMT
SAGP
-
Недвижимость
SAMT
SAGP
Энергетика
SAMT
SAGP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMT vs. SAGP — Ранг доходности на риск
SAMT
SAGP
Сравнение SAMT c SAGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMT | SAGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.86 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.84 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMT и SAGP
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки SAGP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SAGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMT | SAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -22.90% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.90% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -11.47% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -1.31% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.96% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.41% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и SAGP
Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 2.94%, в то время как у Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMT | SAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.64% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 9.87% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 13.13% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.41% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.41% | +1.68% |
Сравнение комиссий SAMT и SAGP
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SAGP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и SAGP
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SAGP в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.16% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.62% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SAMT and SAGP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAGP has higher volatility (3.64%) compared to SAMT (2.94%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs SAGP's -22.90%.
On 3-year performance, SAMT leads with 25.44% vs 16.59% for SAGP. On fees, SAGP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 25.44% return vs 16.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAGP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
SAGP has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.62% for SAMT.
SAMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SAGP is Global Equities. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.65% for SAGP.
SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMT и SAGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор