PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с SAGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с SAGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP).

SAMT и SAGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и SAGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и SAGP

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.24%23.02%12.03%11.26%-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у SAGP с доходностью 2.24%.

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с VTSAGP с CPAISAGP с COWZ

Сравнение комиссий SAMT и SAGP

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SAGP в 0.65%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF

Доходность на риск

SAMT vs. SAGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c SAGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTSAGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.17

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.72

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.86

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

6.86

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. SAGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SAGP равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и SAGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTSAGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.17

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.65

+0.12

Корреляция

Корреляция между SAMT и SAGP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и SAGP

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SAGP в 3.37%

TTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и SAGP

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки SAGP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SAGP.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTSAGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-22.90%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.13%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.96%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.05%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.74%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и SAGP

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTSAGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.21%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

10.03%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.02%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

15.62%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.62%

+1.15%