Сравнение SAMT с KAT
SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью -2.17%.
SAMT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMT и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 17.16% | 11.24% |
KAT Scharf ETF | -2.17% | 0.85% |
Correlation
The correlation between SAMT and KAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов SAMT и KAT
Секторы
SAMT
KAT
Технологии
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Технологии
SAMT
KAT
Промышленность
SAMT
KAT
Потребительский защитный сектор
SAMT
KAT
Здравоохранение
SAMT
KAT
Коммунальные услуги
SAMT
KAT
-
Потребительский циклический сектор
SAMT
KAT
Коммуникационные услуги
SAMT
KAT
Финансовые услуги
SAMT
KAT
Недвижимость
SAMT
KAT
-
Энергетика
SAMT
KAT
Сырьевые материалы
SAMT
KAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMT vs. KAT — Ранг доходности на риск
SAMT
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAMT c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMT | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMT и KAT
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMT | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -9.25% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -7.38% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -3.35% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMT | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 10.60% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 10.60% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 10.60% | +6.50% |
Сравнение комиссий SAMT и KAT
SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и KAT
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.60% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SAMT and KAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
SAMT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Strategas and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для SAMT и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор