Сравнение SAMT с BIBL
SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SAMT is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 25.44%/yr vs 20.54%/yr for BIBL. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.
SAMT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
BIBL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | $2.82M | $2.85M | $2.91M |
| $4.65M | $5.25M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам SAMT и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 13.54% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.30% |
BIBL Inspire 100 ETF | 25.22% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -14.39% |
Correlation
The correlation between SAMT and BIBL is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between SAMT and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SAMT и BIBL
Секторы
SAMT
BIBL
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Энергетика
Промышленность
SAMT
BIBL
Технологии
SAMT
BIBL
Потребительский защитный сектор
SAMT
BIBL
Здравоохранение
SAMT
BIBL
Потребительский циклический сектор
SAMT
BIBL
Коммуникационные услуги
SAMT
BIBL
-
Финансовые услуги
SAMT
BIBL
Сырьевые материалы
SAMT
BIBL
Коммунальные услуги
SAMT
BIBL
Недвижимость
SAMT
BIBL
Энергетика
SAMT
BIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMT vs. BIBL — Ранг доходности на риск
SAMT
BIBL
Сравнение SAMT c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMT | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.85 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 13.80 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMT и BIBL
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -36.12% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.94% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -20.60% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -2.95% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -6.96% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.49% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и BIBL
Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 2.94%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.18% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 14.53% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 17.50% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 19.95% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.11% | -4.02% |
Сравнение комиссий SAMT и BIBL
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и BIBL
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BIBL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.92% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.62% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAMT and BIBL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (5.18%) compared to SAMT (2.94%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs BIBL's -36.12%.
On 3-year performance, SAMT leads with 25.44% vs 20.54% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 25.44% return vs 20.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.62% for SAMT.
They also come from different issuers: Strategas and Inspire. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMT и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор