Сравнение SAMT с ACWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).
SAMT и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMT и ACWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMT и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -4.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 0.65%.
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMT и ACWV
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Доходность на риск
SAMT vs. ACWV — Ранг доходности на риск
SAMT
ACWV
Сравнение SAMT c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMT | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.46 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.69 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 0.64 | +3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 2.77 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMT | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.46 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SAMT и ACWV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и ACWV
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ACWV в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и ACWV
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и ACWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMT | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -28.82% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -7.56% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.54% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -3.11% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.76% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и ACWV
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMT | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.16% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 5.53% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 10.74% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 10.24% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 12.31% | +4.46% |