PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAMT с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAMT и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и ACWV


2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
0.65%11.04%11.38%8.23%-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 0.65%.


SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Сравнение комиссий SAMT и ACWV

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.


Доходность на риск

SAMT vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина

ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAMTACWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.46

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.69

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

0.64

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

2.77

+8.87

SAMT vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAMTACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.46

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Корреляция

Корреляция между SAMT и ACWV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и ACWV

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ACWV в 2.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и ACWV

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и ACWV.


Загрузка...

Показатели просадок


SAMTACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-28.82%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.56%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.54%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-3.11%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.76%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и ACWV

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAMTACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.16%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

5.53%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

10.74%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

10.24%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

12.31%

+4.46%