PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMIX с WWWEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMIX и WWWEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-4.90%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.17%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.17%.

SAMIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-3.26%
1 год
9.50%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
-2.26%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.17%
6 месяцев
-1.12%
1 год
5.51%
3 года*
28.42%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SPMAXSAMIX с STPAXSAMIX с SIEPXSAMIX с SIBPXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий SAMIX и WWWEX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SAMIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.30

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.53

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.30

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

0.74

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.24

+0.26

Корреляция

Корреляция между SAMIX и WWWEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и WWWEX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности WWWEX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.79%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и WWWEX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-82.60%

+56.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-12.14%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-26.94%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-9.29%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-41.55%

+37.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.85%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и WWWEX

Текущая волатильность для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) составляет 3.65%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.99%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

14.18%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

18.30%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

19.90%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

19.12%

-6.43%