Сравнение SAMIX с WWWEX
SAMIX (Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SAMIX returned 6.92%/yr vs 12.78%/yr for WWWEX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMIX charges 0.99%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%.
SAMIX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам SAMIX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 5.40% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 0.99% |
Correlation
The correlation between SAMIX and WWWEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between SAMIX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
SAMIX
WWWEX
Сравнение SAMIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMIX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.16 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -0.37 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и WWWEX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -82.60% | +56.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -13.32% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -17.66% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -26.62% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -13.32% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -41.24% | +37.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 5.77% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и WWWEX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) составляет 4.06%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.36% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 13.54% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 17.13% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 19.55% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 19.22% | -6.54% |
Сравнение комиссий SAMIX и WWWEX
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и WWWEX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности WWWEX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 9.73% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SAMIX and WWWEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to SAMIX (4.06%). In terms of maximum drawdown, SAMIX dropped -26.06% vs WWWEX's -82.60%.
SAMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMIX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор