PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMIX с TPDAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAMIX (Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SAMIX returned 6.92%/yr vs 8.18%/yr for TPDAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMIX charges 0.99%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 6.95%.

SAMIX

1 день
-1.17%
1 месяц
1.44%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.19%
1 год
13.11%
3 года*
12.80%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.95%
6 месяцев
5.58%
1 год
19.98%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.18%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMIX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		5.40%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		6.95%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%0.17%

Correlation

The correlation between SAMIX and TPDAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.60

The correlation between SAMIX and TPDAX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SIEPXSAMIX с STPAXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAXSAMIX с SPMAXSAMIX с SIBPX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с FHLKXTPDAX с VTITPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

SAMIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMIXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.68

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.20

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.56

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

7.63

+0.72

SAMIX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и TPDAX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMIXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-22.29%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.58%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-7.58%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-17.58%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-7.02%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.92%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.55%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и TPDAX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMIXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.33%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.89%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

11.55%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

10.22%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

9.94%

+2.74%

Сравнение комиссий SAMIX и TPDAX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и TPDAX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		9.73%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Часто задаваемые вопросы

SAMIX and TPDAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMIX has higher volatility (4.06%) compared to TPDAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, SAMIX dropped -26.06% vs TPDAX's -22.29%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMIX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор