PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMIX и PALDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-4.90%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

SAMIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-3.26%
1 год
9.50%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SPMAXSAMIX с STPAXSAMIX с SIBPXSAMIX с SIEPXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий SAMIX и PALDX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

SAMIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.12

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.65

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

6.83

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между SAMIX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и PALDX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.79%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и PALDX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-26.16%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.20%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-20.47%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.96%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.16%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.70%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и PALDX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.05%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

5.86%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.52%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

12.08%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

12.75%

-0.06%