PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMIX и CONWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-4.90%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.

SAMIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-3.26%
1 год
9.50%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SPMAXSAMIX с STPAXSAMIX с SIBPXSAMIX с SIEPXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SAMIX и CONWX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SAMIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.70

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.36

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.99

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

11.30

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.70

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между SAMIX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и CONWX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.79%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и CONWX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-26.09%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.60%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-12.49%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-2.03%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-2.78%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.52%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и CONWX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.12%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

5.43%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

10.70%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

10.26%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

11.15%

+1.54%