Сравнение SAIL с JOBY
SAIL (SailPoint, Inc) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past year, SAIL returned -23.01% vs -55.05% for JOBY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -21.60%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -44.39%.
SAIL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 12.56%
- 6 месяцев
- -16.08%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -21.41%
- 6 месяцев
- -51.96%
- С начала года
- -44.39%
- 1 год
- -55.05%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAIL и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -21.60% | -12.04% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -44.39% | 80.08% |
Correlation
The correlation between SAIL and JOBY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$9.00B
JOBY:
$7.22B
SAIL:
-$0.28
JOBY:
-$1.07
SAIL:
7.92
JOBY:
84.51
SAIL:
1.31
JOBY:
3.54
SAIL:
$1.12B
JOBY:
$77.67M
SAIL:
$744.25M
JOBY:
$8.72M
SAIL:
$12.60M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. JOBY — Ранг доходности на риск
SAIL
JOBY
Сравнение SAIL c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.86 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.36 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и JOBY
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -76.27% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -64.00% | +8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -64.00% | +25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -50.49% | +21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 40.56% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и JOBY
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 17.54% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.15% | 50.48% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.92% | 76.07% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.32% | 80.45% | -19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.32% | 80.45% | -19.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и JOBY
Ни SAIL, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAIL and JOBY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (20.40%) compared to JOBY (17.54%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs JOBY's -76.27%.
SAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор