Сравнение SAIL с MO
SAIL (SailPoint, Inc) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past year, SAIL returned 3.10% vs 27.41% for MO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%.
SAIL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 53.17%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам SAIL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -8.01% | -8.05% |
MO Altria Group, Inc. | 24.49% | 15.24% |
Correlation
The correlation between SAIL and MO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.14 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$10.46B
MO:
$118.11B
SAIL:
-$0.48
MO:
$4.79
SAIL:
9.70
MO:
5.44
SAIL:
$1.07B
MO:
$21.82B
SAIL:
$690.79M
MO:
$14.80B
SAIL:
-$90.59M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. MO — Ранг доходности на риск
SAIL
MO
Сравнение SAIL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.68 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.24 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.23 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.69 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SAIL и MO
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -65.43% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -16.40% | -40.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -5.30% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -11.93% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.62% | 6.48% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и MO
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 7.40% | +15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 17.16% | +29.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.49% | 22.42% | +37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.15% | 20.63% | +39.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.15% | 22.94% | +37.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и MO
SAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.95% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SAIL SailPoint, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и MO
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 198.28M при выручке в 294.65M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -40.10M при выручке в 294.65M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -36.22M при выручке в 294.65M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and MO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (22.48%) compared to MO (7.40%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор