PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAIL с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAIL с MO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAIL (SailPoint, Inc) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past year, SAIL returned -23.01% vs 32.49% for MO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SAIL и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SailPoint, Inc (SAIL) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAIL показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%.

SAIL

1 день
4.82%
1 месяц
12.56%
6 месяцев
-16.08%
С начала года
-21.60%
1 год
-23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MO

1 день
3.56%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
22.38%
С начала года
30.70%
1 год
32.49%
3 года*
26.47%
5 лет*
17.84%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAIL и MO

2026 (YTD)2025
SAIL
SailPoint, Inc		-21.60%-12.04%
MO
Altria Group, Inc.		30.70%15.85%

Correlation

The correlation between SAIL and MO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIL:

$9.00B

MO:

$121.95B

EPS

SAIL:

-$0.28

MO:

$4.80

Коэффициент P/S

SAIL:

7.92

MO:

5.62

Общая выручка (12 мес.)

SAIL:

$1.12B

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIL:

$744.25M

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

SAIL:

$12.60M

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SailPoint, Inc

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с SAIL:
SAIL с NCNOSAIL с BELU.MESAIL с HNGESAIL с COURSAIL с PONYSAIL с OUSTSAIL с JOBY
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

SAIL vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIL
Ранг доходности на риск SAIL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAIL c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAILMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.41

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.94

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.99

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

4.99

-5.77

SAIL vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAIL на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIL и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAIL и MO

Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAILMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.18%

-65.43%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.61%

-16.40%

-39.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.29%

-1.38%

-36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.86%

-11.91%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.67%

6.53%

+23.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SAIL и MO

SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAILMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.40%

7.37%

+13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.15%

18.19%

+32.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.92%

23.23%

+37.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.32%

20.82%

+40.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.32%

23.07%

+38.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIL и MO

SAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.81%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
SAIL
SailPoint, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIL и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
280.14M
5.43B
(SAIL) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAIL и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SailPoint, Inc и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
64.7%
64.6%
Активы портфеля
SAIL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 181.11M при выручке в 280.14M, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

SAIL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -79.83M при выручке в 280.14M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

SAIL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -74.67M при выручке в 280.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.7%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

SAIL and MO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAIL has higher volatility (20.40%) compared to MO (7.37%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAIL и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор