Сравнение SAIFX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SAIFX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAIFX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 1.75% | 10.57% | 8.54% | 15.07% | -6.41% | 25.88% | 5.93% | 28.68% | -8.78% | 14.44% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SAIFX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.29% соответственно.
SAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.08%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAIFX и SHAPX
SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
SAIFX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
SAIFX
SHAPX
Сравнение SAIFX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIFX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.85 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 6.17 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SAIFX и SHAPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIFX и SHAPX
Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 11.37% | 11.93% | 11.70% | 3.18% | 1.50% | 5.09% | 8.07% | 6.56% | 8.25% | 2.81% | 2.29% | 3.83% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SAIFX и SHAPX
Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAIFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -46.19% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.57% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -20.53% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -32.21% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -6.27% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.79% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.33% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIFX и SHAPX
Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 3.73%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAIFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.83% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 8.30% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 16.09% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.89% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.72% | +0.66% |