Сравнение SAIFX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIFX или FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности SAIFX и FBGRX
Доходность по периодам
С начала года, SAIFX показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 36.20%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 6.55% против 13.82% соответственно.
SAIFX
15.82%
5.08%
11.35%
19.52%
7.59%
6.55%
FBGRX
36.20%
3.94%
12.32%
43.64%
17.83%
13.82%
Основные характеристики
| SAIFX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.63 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 9.70 | 10.91 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 19.32% |
| Макс. просадка | -56.29% | -57.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAIFX и FBGRX
SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между SAIFX и FBGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIFX и FBGRX
Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FBGRX в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 1.24% | 1.35% | 1.35% | 1.07% | 1.55% | 1.78% | 1.91% | 1.47% | 1.56% | 2.30% | 1.74% | 1.46% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок SAIFX и FBGRX
Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIFX и FBGRX
Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.