PortfoliosLab logo
Сравнение SAIFX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAIFX и FBGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
341.33%
8,961.38%
SAIFX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.52

FBGRX:

0.35

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.59

FBGRX:

0.67

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.91

FBGRX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.38

FBGRX:

0.36

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-1.00

FBGRX:

1.21

Индекс Язвы

SAIFX:

9.34%

FBGRX:

8.05%

Дневная вол-ть

SAIFX:

17.93%

FBGRX:

28.07%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

SAIFX:

-19.51%

FBGRX:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 4.24% против 15.89% соответственно.


SAIFX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-9.09%

5 лет

7.26%

10 лет

4.24%

FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-7.16%

1 год

7.74%

5 лет

18.70%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAIFX и FBGRX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAIFX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SAIFX: -0.52
FBGRX: 0.35
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAIFX: -0.59
FBGRX: 0.67
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SAIFX: 0.91
FBGRX: 1.09
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.38
FBGRX: 0.36
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SAIFX: -1.00
FBGRX: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.35
SAIFX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и FBGRX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FBGRX в 6.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
1.57%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
6.79%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и FBGRX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.51%
-16.48%
SAIFX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и FBGRX

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 11.45%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
18.29%
SAIFX
FBGRX