Сравнение TTWO с XDWT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE).
XDWT.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTWO или XDWT.DE.
Основные характеристики
| TTWO | XDWT.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.36% | 34.78% |
| Дох-ть за 1 год | 14.70% | 41.19% |
| Дох-ть за 3 года | -0.39% | 13.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.50% | 22.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 1.61 | 8.30 |
| Индекс Язвы | 9.56% | 4.89% |
| Дневная вол-ть | 23.42% | 20.34% |
| Макс. просадка | -80.84% | -31.61% |
| Текущая просадка | -16.74% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между TTWO и XDWT.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и XDWT.DE
С начала года, TTWO показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 34.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTWO c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и XDWT.DE
Ни TTWO, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TTWO и XDWT.DE
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и XDWT.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и XDWT.DE
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.