Сравнение SAIA с MSTR
SAIA (Saia, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. SAIA operates in Trucking (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SAIA returned 34.25%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 47.88%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 34.25% против 20.92% соответственно.
SAIA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 39.94%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 34.25%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам SAIA и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 47.88% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between SAIA and MSTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2002 г. | 0.32 |
The correlation between SAIA and MSTR shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAIA:
$12.94B
MSTR:
$41.40B
SAIA:
$9.52
MSTR:
-$40.19
SAIA:
3.98
MSTR:
77.72
SAIA:
4.93
MSTR:
1.13
SAIA:
$3.25B
MSTR:
$490.47M
SAIA:
$1.27B
MSTR:
$334.08M
SAIA:
$603.31M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SAIA
MSTR
Сравнение SAIA c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIA | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.88 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -1.27 | +10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIA и MSTR
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -99.86% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -76.53% | +51.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -77.42% | +16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -84.11% | +23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -89.27% | +28.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.31% | -73.84% | +53.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -86.45% | +57.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 53.01% | -43.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и MSTR
Текущая волатильность для Saia, Inc. (SAIA) составляет 11.47%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что SAIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 21.60% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 57.34% | -22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.97% | 71.15% | -23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.37% | 90.79% | -39.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 73.80% | -28.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и MSTR
Ни SAIA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAIA and MSTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to SAIA (11.47%). In terms of maximum drawdown, SAIA dropped -80.35% vs MSTR's -99.86%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIA и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор